A Validação de Modelos de Risco de Mercado tem como principal função avaliar criticamente os modelos matemáticos desenvolvidos e implementados no contexto da gestão de Risco de Mercado e Liquidez do Itaú Unibanco, sendo estes modelos divididos, genericamente, em (i) apreçamento; (ii) indexadores (curvas, superfícies de volatilidade, spots); e (iii) métricas de risco.

Vale destacar que a área tem uma grande responsabilidade regulatoria, conforme as Circ. Bacen nº. 3646/13 (Capital de Risco de Mercado por Modelos Internos), Circ CB n°. 3.876/18(Risco de Taxa de Juros daa Carteira Bancária). A fim de conduzir as avaliações, a Validação de Modelos de Risco de Mercado atua em 2 frentes distintas: novos modelos e revalidações. Tais avaliações podem ocorrer de formas distintas (i) com a emissão de relatorios técnicos com pareceres quanto à qualidade do modelo; e (ii) através das ferramentas de revalidação de modelos, responsáveis pela condução de testes padronizados e automatizados, sempre com desenvolvimento contínuo, seja em melhorias no processo quanto na proposição e implementação de novos testes.

Além das atividades de validação de modelos, o time da Validação Técnica também atua no Independent Price Verification (IPV) da Res. CMN nº. 4.277/13. Esta atividade consiste em verificar, diariamente, a acurácia dos preços e a operacionalização destes e de curvas realizada pela equip do Pricing e também no momento do fechamento contábil mensal (atividdade noturnna no último dia de cada mês). Este processo, sob revisão, é atualmente executado em planilhas e em scripts computacionais, havendo projetos programados para modernização do arcabouço.

O Analista de Validação de Risco de Mercado I atuará em todas estas frentes. Ou seja, será responsável por avaliar criticamente os modelos matemáticos de Risco de Mercado e Liquidez, emitindo opiniões sobre os mesmos, pela execução periodica e pelo desenvolvimento técnico/computacional das ferramentas de revalidação (principal foco de trabalho) e pela execução e modernização do Independent Price Verification.

Em suma, há uma infinidade de desafios técnicos e computacionais bem como grande grau de liberdade para criar e trazer inovações.

Modelo de trabalho: Flexível

Avaliação técnica de modelos de apreçamento, indexadores e risco de mercado

Desenvolvimento de ferramentas computacionais

Proposição e implementação de testes de risco de modelo

Acompanhamento do risco de modelo

Confecção e emissão de relatorios técnicos

Execução de rotina diária de verificação independente de preços

Competências: Atitude de dono , Capacidade analítica , Colaboração , Comunicação escrita , Constante atualização no mundo digital , Foco na performance , Foco no cliente , Gestão de risco , Lidar com pressão , Motivação em aprender coisas novas , Organização , Paixão por desafios , Paixão por tecnologia , Proatividade , Raciocínio Lógico , Resiliência e flexibilidade , Senso Crítico , Simplicidade , Trabalho em equipe

Formação: Superior Completo – Física , Superior Completo – Matemática , Superior Completo – Engenharia , Superior Completo – Outros , Superior Completo – Estatística , Superior Completo – Finanças , Superior Completo – Ciência Da Computação

Idioma: Inglês – Intermediário , Espanhol – Básico

Tecnologia: Python , Microsoft Office , C# , R

Estamos em constante transformação e esperamos que você nos ajude nessa jornada!

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